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美联储压力测试力度范畴持续扩大 正颠覆华尔街生态
发布时间:2015-03-10       关键字:美联储,压力测试             来源:亚汇网

  自2009年以来,美联储每年都会对在美国市场开展业务的银行类金融机构开展所谓的“压力测试”,以判定其能否在潜在的不利经济环境下保持经济状况的稳健,避免因意外事件的冲击而生连锁式失控并重蹈2008年金融危机的覆辙,然而,目前的压力测试的范围和影响力,却已不局限于此。
  
  在最近接受采访时,美联储官员指出,对银行业经济状况的调查评估,目前已经被有机整合贯串到了其一整年的监管安排之中,而不再如以往那样在一个月的时间内突击进行。此后,美联储将在本周三(3月11日)发布31家大银行的全面评估报告,其中包括七家外资银行。虽然,上周的初步数据已显示这31家银行在压力测试中悉数过关。
  
  负债监管事务的美联储理事国塔鲁洛(Daniel Tarullo)面对媒体指出,投资者对于美联储监管行动的看法早已开始发生变化。而无论如何,眼下美联储对银行业监管行动的力度和影响力,都是之前大家所未曾料及的。
  
  而对于日趋严苛和常态化的监管行动,银行业本身则不免颇有微词,许多高管和业内分析师都抱怨称美联储的监管规则不透明,因此整个监管行动就是一个“黑箱”,令其不堪其绕。而许多观察人士指出,美联储之所以在监管规则上保持如此的不透明度,其实也是故意而为之。只有在银行不知道美联储所设定的“高压线”究竟为何的情况下,其在日常经营活动中才会规规矩矩,不敢造次。
  
  塔鲁洛也表示,美联储未向尚监管的银行透露其监管模型的细则,是因为其不希望银行业在充分了解了其监管方式之后自行制定出针对性的“反侦察”措施来与之抗衡,使监管的效力大打折扣。同时,对于美联储在近年的评估中越来越关注质化指标,如银行业如何识别并排除潜在风险等状况,业内人士也加以了额外的关切,但美联储表示,这类行动对于改变美联储的企业文化有帮助,但部分银行仍抱怨此举太过于针对性。
  
  而在美联储的日常监管日趋严苛的背景下,银行业也不得不投入了更多的资源和注意力来加以应对。之前,花旗银行在过去三年的测试中有两年未能过关,该行的CEO科尔巴特(Michael Corbat)也因此揽下了所有责任,并表示该行将投入更多的资源去确保并维护其体质健康状况。之后,花旗集团透露,虽然该行过去两年间在许多业务部门都解聘了许多员工以减轻负担,但是仍为了满足监管要求仍增聘了近1万名新员工。
  
  同时,美国最大的商业银行摩根大通(JP Morgan Chase)也专门雇用了约500人用以专门应对美联储的压力测试,包括在其内部自行开展130余项质化及量化评估行动。不过,应付美联储的监管究竟为其带来了多少额外支出,仍是银行业所不愿透露的状况。但美国银行(Bank of America)的CEO汤普森(Bruce Thompson)和BB&T的董事长金恩(Kelly King)都表示万,银行业在这方面的支出实际上相当巨大。花旗则更是表示,为了应对美联储的监管,该行光在去年下半年就额外支出了1.8亿美元。
  
  新的监管流程对于美联储本身也带来了相当的变化,在2009年刚刚开始进行银行业压力测试时,美联储曾有150名雇用专职负责此事,目前,负责相关事务的员工已超过600人,并遍布每一个地区分部联储。
  
  在开展压力测试的过程中,美联储使用其高速计算机系统,通过预设的模型来计算每一个银行在极端负面的经济环境下所可能蒙受的损失状况,而美联储职员则进一调整这些银行在遭受意外损失之后能否仍保有足够的资本金去弥补损失并继续如常开展业务。
  
  塔鲁洛指出,美联储所设定的风险环境基于外部实际状况不同,每年都会有所调整。以往,风险因素曾包括欧元区经济的严重恶化状况等等。而今年,调查的重点则是银行业所持有的高收益杠杆化信贷状况,因美联储觉得这一领域的风险正越来越大。
  
  一旦某家银行在压力测试中失败,就必须立刻做出大范围的回应措施,如减持高风险资产和补充资本金。而有时,即使银行在测试中过关,美联储也会建议其进行部门业务调整。比如去年,高盛和美国银行就曾被建议减少资本红利支付比例。

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